Foi criado em 1934, a princípio era uma seção do Arquivo Público do Estado do Piauí e em 1980 foi instalado no sobrado do antigo palácio do governo do Piauí. Em 1999 recebeu a denominação Museu do Piauí "Odilon Nunes" em homenagem a esse historiador piauiense.

O edifício foi construído em 1859 como residência de um particular e posteriormente lá funcionou o Palácio do Governo e a sede do judiciário do estado. Foi restaurado através de convênio com a então secretaria de planejamento da Presidência da República, em 1980. Na ocasião o acervo do museu foi organizado pela Fundação Joaquim Nabuco e inaugurado como Museu do Piauí em 22 de dezembro de 1980, quando o Wilson de Andrade Brandão geria a secretaria da Cultura do Piauí.

O museu abre durante a semana nos horários 08 às 17h e aos sábados pela manhã.

Referência:

• https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Piau%C3%AD